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AI投信を診断/グローバル・ビッグデータ投資戦略(愛称:AIブレイン)Bコース為替ヘッジなし

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これまでも何度か行ってきましたが、AI(Artificial Intelligence:人工知能)関連のファンドを紹介します。

今回は「グローバル・ビッグデータ投資戦略(愛称:AIブレイン)Bコース為替ヘッジなし」です。

「グローバル・ビッグデータ投資戦略(愛称:AIブレイン)Bコース為替ヘッジなし」はAI(人工知能)によるグローバル株運用の投信です。

ベンチマークではありませんが、MSCIワールド・インデックスを参考指数としています。

運用はゴールドマン・サックス・アセットが行い、30年の歴史を持つ計量投資戦略グループが担当します。

AI(人工知能)による銘柄選択でパフォーマンスの向上を図るものです。

販売用資料によるとマスターファンドは2004年10月から運用を行っており、2008年頃からビッグデータやAIを導入し改良を重ねた結果、2012年頃からパフォーマンスが向上して参考指数であるMSCIワールドを大きく上回っているようです。

ただし、この手のファンドはパフォーマンスの持続性がないことも多いので注意が必要です。

また、マスターファンドのパフォーマンスが良く、それを日本国内で設定するとパフォーマンスがイマイチということも多いのでその点も注意が必要です。

日本でのファンド設定は2017/2/24でパフォーマンスは下記の通りです。

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ほとんどMSCIワールドと同じような動きをしていて、これまでのリターンは2017/2/24-2017/5/31でMSCIワールドが+3.4%に対し、AIブレイン為替ヘッジなしは+2.5%と参考指数を下回っています。

まだトラックレコードが短いので仕方がないのかもしれませんが、もう少し頑張ってほしいところです。

また、他のAI(人工知能)が運用する投信でも同様だったのですが、組み入れ銘柄が少し多いのが気になります。

2017年4月末ベースで322銘柄も保有しています。

これだけ分散するとファンドの色を出すのが難しくなります。

せっかくの高度なAI(人工知能)運用なのですから30銘柄位に絞った方が存在価値は高まると思います。

まあ、こんなことを言っても仕方ありませんので、もう少し長い目でAI(人工知能)運用の力を見てみたいと思います。

おそらく、このような運用戦略の場合、アルファが出やすいマーケット環境と出にくいマーケット環境があると思います。

年率数%でもいいので参考指数をアウトパフォームしてもらいたいものです。

過去は凄くパフォーマンスが良かったが、日本で投信を設定すると何故かパフォーマンスが悪化する事がよくあります。

このパターンのファンドにならない事を祈ります。

AI関連の投信についてはこちらを参照してください!

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