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AI投信を診断/AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)(愛称:日本AI(あい))はAI(人工知能)を活用した日本株ロング・ショート戦略のファンドです。

戦略は大きく2つに分けられます。

①株式個別銘柄戦略

AI(人工知能)が選択した銘柄の買い持ち(ロング)と同金額の株価指数先物の売り持ち(ショート)のポジションを構築し、銘柄選択効果のみを狙います。

よってこの段階ではマーケットニュートラルになります。

具体的には決算短信や有価証券報告書の文字情報や経済ニュース、アナリストの利益予想を用いてAI(人工知能)が分析します。

②先物アロケーション戦略

AI(人工知能)が株式市場が上昇局面と判断した場合、株価指数先物のポジションを減らし、実質株式組み入れ比率を引き上げることでリターンを狙います。

よって日本株の見通しによってマーケットニュートラルになったり、ロングバイアスの日本株ロング・ショートになったりします。

具体的にはディープラーニングにより翌日の株式市場を予測する日時予測モデル、過去の投資環境から類似性を見出して1ヵ月先の株式市場の値動きを日々予測する月次予測モデル、株式市場の転換点を日々予測する転換点予測モデルにより運用されます。

AI(人工知能)の役割は買い持ち銘柄の選定と日本株が上昇局面か否かの判断ということになります。
AI(人工知能)のモデルの開発は三菱UFJ信託銀行と三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC)が行います。

2017/2/1の設定日から現在までは、常時、先物のポジションを少し減らしており、実質株式組み入れ比率は5%~20%程度で推移しています。

よってこれまではロングバイアスの日本株ロング・ショートファンドのポジションでした。

そのため2017年4月に日本株が下落した際は、最大で1%程度のマイナス(基準価格で9900円)となりましたが、2017/6/1現在は10,053円まで回復しています。

1%下落した際のTOPIXの下落幅は約3.5%でしたので、実質株式組み入れ比率からするともう少し下落幅を抑えられるべきだと思います。

また、2017/2/1~2017/6/1のTOPIXが約5%程度上昇していることから考えると、ロングバイアスのポジションであればもう少しパフォーマンスが出てほしいところです

よってこれまではAI(人工知能)による銘柄選択効果と日本株の市況判断はそれほど発揮できていないと言えるでしょう。

ただし、現状でわずかでもプラスを維持していることは一定の評価を与えても良いと思います。

一般的な日本株ロング・ショートやマーケットニュートラルのファンドで長期間安定的なパフォーマンスを継続できているファンドは少ないので、AI(人工知能)がどこまでできるか期待してチェックしていきます。

AI関連の投信についてはこちらを参照してください!

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